victor yohai

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Matias Salibian BarreraProfessor of Statistics, The University of British ColumbiaDirección de correo verificada de stat.ubc.ca
Ruben ZamarProfessor of Statistics, University of British ColumbiaDirección de correo verificada de stat.ubc.ca
DANIEL PEÑAUniversidad Carlos III de MadridDirección de correo verificada de est-econ.uc3m.es
Peter RousseeuwKU Leuven, BelgiumDirección de correo verificada de rousseeuw.net
Stefan Van AelstProfessor of statistics, KU Leuven, University of LeuvenDirección de correo verificada de wis.kuleuven.be
Marina ValdoraDirección de correo verificada de dm.uba.ar
Ezequiel SmuclerGlovoDirección de correo verificada de glovoapp.com
Daniel GerviniUniversity of Wisconsin-MilwaukeeDirección de correo verificada de uwm.edu
Diana Mabel KelmanskyDirectora CEECS Instituto de Cálculo FCEN Universidad de Buenos AiresDirección de correo verificada de ic.fcen.uba.ar
Douglas G. SimpsonUniversity of IllinoisDirección de correo verificada de illinois.edu
Douglas WiensDouglas Wiens, Professor of Mathematical and Statistical Sciences, University of AlbertaDirección de correo verificada de ualberta.ca

victor yohai

Professor of Statistics, Universidad de Buenos aires y CONICET

Dirección de correo verificada de dm.uba.ar

Robust Statistics


Título Ordenar por citas Ordenar por año Ordenar por título	Citado por Citado por	Año
Robust statistics: theory and methods (with R) RA Maronna, RD Martin, VJ Yohai, M Salibián-Barrera John Wiley & Sons, 2019	3350	2019
High breakdown-point and high efficiency robust estimates for regression VJ Yohai The Annals of statistics, 642-656, 1987	1757	1987
Robust regression by means of S-estimators P Rousseeuw, V Yohai Robust and nonlinear time series analysis, 256-272, 1984	1153	1984
Robust M-estimators of multivariate location and scatter RA Maronna The annals of statistics, 51-67, 1976	1123	1976
High breakdown-point estimates of regression by means of the minimization of an efficient scale VJ Yohai, RH Zamar Journal of the American statistical association 83 (402), 406-413, 1988	420	1988
Influence functionals for time series RD Martin, VJ Yohai The annals of Statistics, 781-818, 1986	314	1986
The behavior of the Stahel-Donoho robust multivariate estimator RA Maronna, VJ Yohai Journal of the American Statistical Association 90 (429), 330-341, 1995	281	1995
A fast algorithm for S-regression estimates M Salibian-Barrera, VJ Yohai Journal of computational and Graphical Statistics 15 (2), 414-427, 2006	256	2006
Asymptotic behavior of M-estimators for the linear model VJ Yohai, RA Maronna The Annals of Statistics, 258-268, 1979	222	1979
A class of robust and fully efficient regression estimators D Gervini, VJ Yohai The Annals of Statistics 30 (2), 583-616, 2002	210	2002
Robust estimates for ARMA models OH Bustos, VJ Yohai Journal of the American Statistical Association 81 (393), 155-168, 1986	206	1986
A procedure for robust estimation and inference in linear regression VJ Yohai, WA Stahel, RH Zamar Directions in robust statistics and diagnostics, 365-374, 1991	200	1991
Asymptotic behavior of general M-estimates for regression and scale with random carriers RA Maronna, VJ Yohai Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und verwandte Gebiete 58 (1), 7-20, 1981	200	1981
Min-max bias robust regression RD Martin, VJ Yohai, RH Zamar The Annals of Statistics 17 (4), 1608-1630, 1989	181	1989
Robust estimation in the logistic regression model AM Bianco, VJ Yohai Robust statistics, data analysis, and computer intensive methods, 17-34, 1996	173	1996
Bias-and efficiency-robustness of general M-estimators for regression with random carriers R Maronna, O Bustos, V Yohai Smoothing techniques for curve estimation, 91-116, 1979	166	1979
Robust estimates for GARCH models N Muler, VJ Yohai Journal of Statistical Planning and Inference 138 (10), 2918-2940, 2008	150	2008
A bivariate test for the detection of a systematic change in mean R Maronna, VJ Yohai Journal of the American Statistical Association 73 (363), 640-645, 1978	143	1978
4 Robustness in time series and estimating ARMA models RD Martin, VJ Yohai Handbook of statistics 5, 119-155, 1985	139	1985
Outlier detection in regression models with arima errors using robust estimates AM Bianco, M Garcia Ben, EJ Martinez, VJ Yohai Journal of Forecasting 20 (8), 565-579, 2001	136	2001

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